Os riscos podem ser calculados e atualmente há enorme avanço tecnológico neste âmbito. Modernos sistemas de gestão de riscos estão ligados nos computadores dos administradores de recursos e dos grandes investidores.
Um dos mais utilizados na atualidade é o Value at Risk, que é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro, em diversos cenários da economia.
O VaR utilizado por administradores de investimento, é um modelo estatístico que consegue prever a perda máxima de uma carteira, com 95% de hipótese de acerto, quando as condições de mercado forem desfavoráveis à suas aplicações.
Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.
Fonte: http://agenteinveste.com.br/
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